城投信用利差,一键查询

郁言债市 2021-02-23 23:21









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区域利差查询


1. 信用利差页面包含,分区域总体、分评级、分行政级别的信用利差、利差分位数和今年以来利差变化。


2. 点击利差数据,可跟踪各区域不同评级或者行政级别,2011年以来的日度时间序列数据。


3. 点击省份名称,可跟踪各地级市数据。




城投利差查询


1. 城投页面包含,各城投基本信息、打分模型、债券估值、信用利差数据。


2. 点击每个城投信用利差数据,可跟踪城投样本信用利差、同评级城投债利差时间序列数据。




城投信用利差计算方法





1. 样本券为2009年以来城投发行的债券,债券类型包括短融、超短融、中票、公司债、企业债和定向工具。大概包括了2500余家城投,25000多只债券。由于每日不断有债券到期和新发,因此我们的样本每日也都会动态调整。



2. 个券信用利差=个券不行权估值-同期限国开债收益率。匹配同期限国开债采用插值法。剔除剩余期限0.5年以内、5年以上的个券,剔除永续债。


3. 计算分省份、分地级市、分主体评级、分行政级别的私募债和公募债信用利差算术平均数、以及中位数,形成2011年以来的日度时间序列,每周日更新。此外,还计算了2015年以来的信用利差历史分位数。



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作者:

刘   郁,执业编号:S0260520010001,SFC CE No.BPM217,邮箱:shliuyu@gf.com.cn


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